Monte Carlo Simulation
45 Probability Distributions with easy-to-use interface, running Super Speed Simulation (thousands of trials in a few seconds) with Comprehensive Statistics and Reporting, Distributional Correlations with Copulas, Latin Hypercube and Monte Carlo Simulation, Truncation, Percentile Alternate Parameters and Percentile Fit, Linking capabilities, Multidimensional Simulations, Simulation Profiling, 6 random number generators, and Risk Simulator functions in Excel
 
蒙特卡洛仿真
45種概率分佈函數，簡易使用介面，高速仿真運行（千次/秒），Copulas、拉丁超立方和蒙特卡洛模擬，
 
分析工具
自舉法，模型檢查、聚類分割、綜合報告、資料提取和統計報告、資料導入、去季節因素和去趨勢化、資料診斷、分佈選擇（一元、多元、Percentile Fit）、分佈概率（PDF、CDF、ICDF）、假設檢驗、覆蓋率、主成分分析、敏感性分析、情景分析、統計分析、結構突變、颶風圖和蛛網圖spider charts
 
預測
Box-Jenkins ARIMA、, Auto ARIMA、基礎計量經濟學、自動計量經濟學、組合模糊邏輯Combinatorial Fuzzy Logic，三次樣條法、自定義分佈、GARCH模型、J曲線、S曲線、馬爾科夫鏈、極大似然法、多元回歸、神經網路、非線性外推、隨機過程、時間序列分解、趨勢線
 
優化
連續、離散、整數變數的靜態優化、動態優化和隨機優化、有效前沿、 遺傳演算法、線性非線性優化、單變數目標搜索
 
系統要求
Windows XP, Vista 或 Windows 7 (32 and 64 位元)
Microsoft Excel XP, 2003, 2007, 或 2010 (32 位元)
Microsoft .NET 2.0, 3.0, 3.5 或更高
1GB RAM 或更多
350MB 硬碟存儲空間 或更多
安裝軟體的管理員許可權
MAC 作業系統軟體需要Virtual Machine, 或 Parallels
 
 
RISK SIMULATOR 2012版新內容
下表列示了最新版Risk Simulator軟體的增強功能和工具，以及舊版本的改進。從版本 3.X, 4.X, 5.X, 6.X, 或 2010.X升級至最新版本需支付升級費用$300 (點擊購買獲得更多資訊).
 
最新的演算法和模型:
- GARCH Models: GARCH, GARCH-M, TGARCH-M, TGARCH, EGARCH, EGARCH-T, GJR GARCH, GJR TGARCH
- MLE-LIMDEP (對於限制變數的最大似然估計): Logit, Probit, Tobit
- 資料消除季節性因素
- 資料消除趨勢和週期性分析
- 基礎元件分析
- 結構斷裂分析
- 檢查模型完整性
- 趨勢線預測(線性, 非線性多項式, 冪 , 對數, 指數,移動平均數)
- 階梯式多元回歸 (往前，往後，相關性，前後性)
- 相關性仿真中的T-Copulas和 Quasi-Normal Copula, Normal Copula
- 6個亂數生成器:
ROV高級減數生成器
減數隨機生成器
長期隨機生成器
便攜隨機生成器
快速IEEE十六進位生成器
基礎最小便攜生成期
 
- 拉丁超立方模版 (補充現有的蒙特拉羅仿真)
- 優化遺傳演算法
- 單變數求解
- 組合模糊邏輯預測
- 神經網路預測 (線性, 非線性邏輯, 雙曲線切線, 余弦)
 
· ROV Decision Tree: ROV決策樹軟體用於創建和評估決策樹模型。高級方法和分析包括: 決策樹模型, 蒙特拉羅仿真, 敏感性分析, 情景分析, 貝葉斯定理(連接及後可能性更新), 期望數值資訊, 極大極小, 極大極小, 風險文件
 
· 分佈擬合百分比: 使用百分比和優化來尋找最佳分佈
 
· 可能性分佈圖和表格’ 運行45個可能性分佈，觀察CDF, ICDF, PDF 圖示，覆蓋多個分佈圖，並生成分佈可能性表
 
· ROV BizStats: 2012 版本包括一個新的元件ROV BizStats, 一個獨立的工具，用於高速運行統計分析。新工具包括以下130個方法：
 
Absolute Values, ANOVA: Randomized Blocks Multiple Treatments, ANOVA: Single Factor Multiple Treatments, ANOVA: Two Way Analysis, ARIMA, Auto ARIMA, Autocorrelation and Partial Autocorrelation, Autoeconometrics (Detailed), Autoeconometrics (Quick), Average, Combinatorial Fuzzy Logic Forecasting, Control Chart: C, Control Chart: NP, Control Chart: P, Control Chart: R, Control Chart: U, Control Chart: X, Control Chart: XMR, Correlation, Correlation (Linear, Nonlinear), Count, Covariance, Cubic Spline, Custom Econometric Model, Data Descriptive Statistics, Deseasonalize, Difference, Distributional Fitting, Exponential J Curve, GARCH, Heteroskedasticity, Lag, Lead, Limited Dependent Variables (Logit), Limited Dependent Variables (Probit), Limited Dependent Variables (Tobit), Linear Interpolation, Linear Regression, LN, Log, Logistic S Curve, Markov Chain, Max, Median, Min, Mode, Neural Network, Nonlinear Regression, Nonparametric: Chi-Square Goodness of Fit, Nonparametric: Chi-Square Independence, Nonparametric: Chi-Square Population Variance, Nonparametric: Friedman’s Test, Nonparametric: Kruskal-Wallis Test, Nonparametric: Lilliefors Test, Nonparametric: Runs Test, Nonparametric: Wilcoxon Signed-Rank (One Var), Nonparametric: Wilcoxon Signed-Rank (Two Var), Parametric: One Variable (T) Mean, Parametric: One Variable (Z) Mean, Parametric: One Variable (Z) Proportion, Parametric: Two Variable (F) Variances, Parametric: Two Variable (T) Dependent Means, Parametric: Two Variable (T) Independent Equal Variance, Parametric: Two Variable (T) Independent Unequal Variance, Parametric: Two Variable (Z) Independent Means, Parametric: Two Variable (Z) Independent Proportions, Power, Principal Component Analysis, Rank Ascending, Rank Descending, Relative LN Returns, Relative Returns, Seasonality, Segmentation Clustering, Semi-Standard Deviation (Lower), Semi-Standard Deviation (Upper), Standard 2D Area, Standard 2D Bar, Standard 2D Line, Standard 2D Point, Standard 2D Scatter, Standard 3D Area, Standard 3D Bar, Standard 3D Line, Standard 3D Point, Standard 3D Scatter, Standard Deviation (Population), Standard Deviation (Sample), Stepwise Regression (Backward), Stepwise Regression (Correlation), Stepwise Regression (Forward), Stepwise Regression (Forward-Backward), Stochastic Processes (Exponential Brownian Motion), Stochastic Processes (Geometric Brownian Motion), Stochastic Processes (Jump Diffusion), Stochastic Processes (Mean Reversion with Jump Diffusion), Stochastic Processes (Mean Reversion), Structural Break, Sum, Time-Series Analysis (Auto), Time-Series Analysis (Double Exponential Smoothing), Time-Series Analysis (Double Moving Average), Time-Series Analysis (Holt-Winter’s Additive), Time-Series Analysis (Holt-Winter’s Multiplicative), Time-Series Analysis (Seasonal Additive), Time-Series Analysis (Seasonal Multiplicative), Time-Series Analysis (Single Exponential Smoothing), Time-Series Analysis (Single Moving Average), Trend Line (Difference Detrended), Trend Line (Exponential Detrended), Trend Line (Exponential), Trend Line (Linear Detrended), Trend Line (Linear), Trend Line (Logarithmic Detrended), Trend Line (Logarithmic), Trend Line (Moving Average Detrended), Trend Line (Moving Average), Trend Line (Polynomial Detrended), Trend Line (Polynomial), Trend Line (Power Detrended), Trend Line (Power), Trend Line (Rate Detrended), Trend Line (Static Mean Detrended), Trend Line (Static Median Detrended), Variance (Population), Variance (Sample), Volatility: EGARCH, Volatility: EGARCH-T, Volatility: GARCH, Volatility: GARCH-M, Volatility: GJR GARCH, Volatility: GJR TGARCH, Volatility: Log Returns Approach, Volatility: TGARCH, Volatility: TGARCH-M, Yield Curve (Bliss), and Yield Curve (Nelson-Siegel).
 
· 11種語言: Risk Simulator 2012支援11種語言:英語，法語，德語，義大利語，日語，韓語，葡萄牙語，簡體中文，繁體中文，西班牙文， 俄語， 包括本土化的用戶介面，使用手冊，報告，案例，練習，工具和圖表。
 
· 預測圖概覽: 可以切換預測圖表的整體視圖和普通視圖，普通視圖中的所有控制項在單個普通視圖中顯示。
 
· 多單元複製/粘帖: 在非臨接的假設和預測中複製/粘帖多個單元。
 
· 分佈分析工具: 強大的分佈分析工具可以運行PDF, CDF, ICDF ，並將這些整合在一個資料網格中，複製計算的資料，得到不同圖形。
 
· 編輯相關性工具: 輸入假設間的相關性編輯工具支援互動式視覺化的相關性圖形。
 
· Excel 2010 和 WIN7: 新版本支援Windows 7 - 32 及64 位, Excel 2010 - 32 及64位元版本 (需要基於Excel2010版本，下載並安裝正確的版本).
 
· 實踐練習: 新版本內含140頁運行每個Risk Simulator技術和工具的實踐練習，103頁可能性分佈細節(描述Risk Simulator中的45個分佈特徵)，補充206頁詳細使用手冊(翻譯成11國語言)。
 
· 問題處理: 問題處理工具集成在Risk Simulator開始功能表中，可以通過這個工具來得到Risk Simulator安裝狀態(比如註冊碼設置，COM設置，安裝路徑), 恢復Risk Simulator, 修復security安全設置, 得到Hardware ID。
 
· 最小錯誤修復: 新版本中具有更快的報告生成器，分散的繪圖支持，時間預測工具中的季節下拉功能表，更加漂亮的蜘蛛圖，自動註冊碼安裝(從同樣版本升級，諸如從2012(A)到2012(B)，過去的註冊碼可以自動轉換到新版本，暫不支援version 5.X 到 2010.X)。
 
Risk Simulator 版本 5.4最新功能:
 
· 超快仿真: 這個新功能可以讓你以超快的速度運行仿真。首先通過分析你的Excel 模型，然後將此模型彙編成純數學代碼然後以非常快的速度運行仿真。對於某些不能進行彙編的模型將以常規的速度運行仿真（例如，帶有VBA函數或巨集的模型，連接到外部資料或檔的模型，軟體不支援的或錯誤的函數，或帶有錯誤的模型）。
 
· 高速分析: 我們在預測方法和分析工具中增加了高速分析引擎。同樣的分析結果，但現在速度有10-30倍，取決於處理器的速度!
 
· 多Excel版本: 用戶可以在一台機器不同Excel版本上運行Risk Simulator.您可以通過Excel版本轉換工具來判定使用哪個版本來運行Risk Simulator。
 
· 單格注釋: 你可以在Risk Simulator選項中，決定是否開啟顯示單格注釋。
 
· 在 Excel 右點擊: 現在你可以在Excel 裏通過右點擊滑鼠來快速進入風險類比進行操作，例如設置假設變數，設置預測變數，和運行防真。
 
· 多模型計量經濟學: 您可以輸入單一等式或者多個等式來運行基本經濟學模型，自動通過預先設定好的變數，反復創建模型。
 
· 在動態和隨機優化中超速仿真: 運行優化時，選擇高速仿真按鈕。
 
· 修改了在Excel2010中的圖示: 對於Excel 2007 的用戶來說，你將看到一個全新的更加直觀和易於使用的圖示工具欄。有四套圖示將保證軟體與大部分的螢幕解析度相匹配（1280 x 760 和以上）。
 
· 帶截斷的統計量: 如果你在預測圖中進行資料過濾（在選項標籤中設置資料濾波段），統計量標籤將基於截斷的資料顯示更新後的統計量。如果你不截斷預測資料，所有資料的統計量將不會發生變化。
 
· 圖表控制器（3D/斜體/移動，顏色，擬合，概率密度函數/累積分佈函數）: 這是在預測圖上的一個新標籤，在這裏你可以修改現有預測圖，包括對預測資料運行分佈擬合分析，創建PDF/CDF/ICDF 圖，更改圖表選項（圖表類型，3D 旋轉，顏色，縮放，小數位，坐標軸上的最小值和最大值，標題名，和很多其他選項，包括可以保存修改設定和以多種格式列印圖表）
 
· 計量經濟學自動分析功能: 通過測試線性，非線性，滯後資料，先導資料，相關影響，嵌套和其他模型，這個新的預測工具可以通過使用智慧優選法來運行上百甚至上千種模型的組合和排列來找到最擬合數據的模型。這個工具和ROV Risk Modeler 軟體的計量經濟學自動分析功能相似，計量經濟學自動分析功能可以對一個很大的資料集合運行成千上萬，甚至上百萬種模型。
 
· 計量經濟學基本功能: 這個現有的預測工具的功能已經被大大地提升，新的功能包括可以創建新的變數和函數，例如TIME（一個線形時間序列變數），DIFF(對時間序列資料一階微分)，RESIDUAL（資料來自你指定的一個預測方程的誤差項），RATE（時間序列資料的一階比率），和FORECAST（資料來自你指定的一個預測方程的誤差項）。
 
· 趨勢線分析: 這個新的工具可以運行大部分常用的趨勢線模型包括線形，非線形，指數，冪函數，移動平均，和多項式模型。運行模型後，可以得到一系列圖表和每個模型的最優統計量。
 
· 覆蓋圖: 通過將假設變數和/或預測變數以時間序列或截面資料以覆蓋圖的方式在圖上標定出來，這個新的繪圖工具可以用於比較多個假設變數和/或預測變數。這樣可以使你快速地觀看假設量或預測量之間的相似性和差異性，更容易閱讀圖表。
 
· 分割聚類: 通過應用一些智慧演算法和優選法，這個工具可以對一個大的資料集合進行隔離，聚類或者分成具有不同統計特性的組。
 
· 創建預測統計量表格: 這個新工具可以對一些關鍵的預測統計量（例如，均值，中值，眾數，標準差，方差，變異係數，斜度，峰度）和置信區間，還有你選定的輸出預測變數的概率創建報告。結果是一個比較圖表，這個比較圖表上列示了你從多個預測變數中選定的統計量。
 
· 靈活的授權方式: 獲取軟體授權的方式有了以下的改善:
 
· 模組對於進入控制設置為開啟或者沒有管理登陸限制的Vista 用戶來說，仍然可以無須投入額外的努力就可以成功地安裝軟體授權，享受風險類比軟體的全部功能。如果需要安裝一個你收到的新的授權檔，只需要簡單地啟動Excel，點擊風險模擬，授權，安裝授權，流覽你的授權檔，將此授權檔導入即可。這樣你就可以永久地啟動此軟體或享有使用此軟體的一段時間。
 
· 風險類比現在可以讓你根據你的風險分析經驗對某些功能進行開啟或關閉。例如，如果你只對風險模擬的預測工具感興趣，你可以獲取一個特別的只啟動預測工具的授權碼，不啟動和使用其他的模組，這樣你就可以以更低的成本使用本軟體。四個可以開啟或者關閉的模組分別是仿真模組，預測模組，優化模組和分析工具模組。另外，每個模組中的特定工具和分析方法也可以被開啟或關閉，這種定制的服務僅對超過10 台電腦的定點授權購買適用。
 
· 高級預測模型: 把5.0 版本上新的預測工具和技術包含在內，風險類比軟體現在共包含以下的預測方法：
 
ARIMA (自回歸求和滑動平均模型)
自動 ARIMA
計量經濟學自動分析功能
計量經濟學基本功能
三次樣條插值法
GARCH (廣義自回歸條件異方差)
J-曲線
馬爾可夫鏈
最大似然法
非線形外推
回歸
S-曲線
隨機過程
時間序列分析
趨勢線
 
Risk Simulator4.0和之前的版本相比，進行很大了改善，詳細介紹如下：
 
· Excel RS 函數: 你可以在Excel 試算表的任何地方通過點擊插入函數然後捲動選擇以“RS”開始的函數進入風險類比函數。在這裏，你可以設置假設變數和獲得預測變數的預測統計量。例如， 你可以運行RSAssumptionNormal 函數來為一個單格設置正態分佈假設，或者運行RSForecastStatistic 來獲取一個預測單格的統計量。在設置假設預測的時候，你可以設置一個占位符或臨時值（這個值在運行仿真之前和運行仿真之後都不變），假設名（變數名），分佈參數（例如，均值，標準差），和其他的選項例如百分位元數，相關性，最小和最大邊界。對於結果，你還可以使用RSForecastStatistic(A1, “Percentile99.9”)來獲取單格A1 的99.90 百分位數，這個單格有一個預測參數集。可以使用的函數包括“PercentileXXX”,“CertaintyXXX”, “Mean”, “Median”, StandardDeviation”, “Variance”,“Skewness”, 和“Kurtosis”。
 
· 在 Excel 右點擊: 現在你可以在Excel 裏通過右點擊滑鼠來快速進入風險類比進行操作，例如設置假設變數，設置預測變數，和運行防真。
 
· 百分位元數和條件平均數: 在隨機優化中，我們現在可以獲得額外的統計量資訊，包括百分位元數和條件平均數，例如只要某個值大於A 或者小於A 就能獲得平均值，這在計算條件在險價值（VaR）的時候非常關鍵。
 
· 變異係數（CV）: 在預測圖的統計量中，絕對離差均值已經更改為變異係數（CV），CV 是標準差用均值來除，有時候可以作為波動性的一個近似替代，在比較不同規模的專案的時候，CV 作為一個相對風險的測量指標非常有用，也作為一個風險-回報比率。
 
· 情景分析: 這個新工具用於計算你的模型中的不同情景，通過同時更改一個或者兩個輸入變數，對於輸入變數一定範圍的變化，可以確定對輸出結果的影響。
 
· 強大的颶風圖: 額外的檢查清單和選項，還有更加穩定和強大的颶風圖分析，可以幫助你在多個工作表中運行颶風圖分析。你還可以進行全局設定（改變一個變數，例如測試10%上升和下降，你可以控制單個引用單元改變還是所有的引用單元同時改變），強調或忽略可能的整數值（有時候在一個模型中整數值作為一個標記，這個選項可以幫助你辨析那些在運行颶風圖分析的時候你可能希望忽略的某些引用單元），現在在敏感性分析表格中還包括工作表名，這可以幫助用戶更容易識別某些變數，還包括很多其他的改善。
 
· 有效前沿: 這個優化工具可以對變化的約束條件運行多種優化。你可以在優化選項中通過設置約束對話方塊來進入並使用這個工具。這個技術還可以同時運行靜態，動態和隨機優化。
 
· 重新啟用風險模擬: 這個工具可以在功能表開始 | 所有程式 | Real OptionsValuation | 風險類比中啟動。當Windows 或者Excel 暫時禁用本軟體的時候（當你運行仿真的時候電源中斷，你的電腦中有病毒或者木馬程式，或者你錯誤地刪除了關鍵的檔等等），你可以重新啟用風險模擬。
 
· 多階段優化: 此模組現在配備在多階段優化應用中，在“高級”選項（當你運行優化的時候會出現這個選項）中還有一個局部和全局最優化測試。當一起使用這兩個新特性的時候還有一個高級的特性，可以使用戶對優化的運行有更好的控制，和增加準確度和結果之間的依存關係。
 
· 統計分析工具: 選定你希望進行分析的資料，包括標題，然後啟動此工具（位於風險模擬| 工具 |統計分析），你將可以獲得以下分析結果：
 
    描述性統計，包括分佈的四矩和其他的置信區間測量。
    分佈擬合，測試資料是否可以擬合成某種分佈。
    假設檢驗，檢驗資料是否與某個特定的值在統計上是否顯著相似或顯著不同。
    非線形外推，測試一個時間序列資料在本質上是否是非線形的。正態性，測試資料是否在統計上接近一個正態分佈。和假設檢驗一樣，這是一個非常重要的統計屬性，因為很多建模技術都需要進行正態性假設。
    隨機參數估算，確定一個隨機遊走過程，均值回復過程，或者一個跳躍擴散過程的輸入參數，和決定被解釋變異是否足夠來證實使用隨機過程進行預測是合理的。
    自相關性測試，可以對資料進行測試來確定是否可以使用這些時間序列資料的歷史來預測未來。
    時間序列預測，測試時間序列資料基準水準的變動，趨勢和季節性的影響。
    趨勢分析，測試資料是否符合線性時間趨勢，如果符合，可預測性的程度是多少
 
· 高級資料診斷工具: 選擇你希望進行分析的資料，包括標頭，然後啟動此診斷工具（位於風險模擬 | 工具 | 診斷工具），你將可以獲得以下分析：
 
    異方差性
    多重共線性
    微數缺測性
    非線形
    異常數據
    自相關性
    偏自相關性
    分佈滯後性
    正態性和球性
    非平穩性
    隨機特性
    線形和非線形相關
    方差膨脹因數
    可視圖表
 
在啟動任何類型的預測或者資料分析的時候，這些測試都是很重要的。每個測試包括一個易於理解的詳細報告，所以不需要找一位元高級計量經濟學家或者統計學家對結果進行闡述。
 
· 最大似然模型: 可以從以下路徑（風險類比 | 預測 | 最大似然估計）開啟這個功能，這裏，最大似然估計的迭代和內部優化過程可用於對二元回應變數進行建模（因變數是一個二元值，取0 或1）。這是一個重要具有多種用途的判別分析法（例如，給定一些特性如年齡，吸煙數量，血壓來判別病人是否患有癌症；或者給定公司的資產，資產波動率，或者個人的年齡，教育水準，工作年限等來確定信用限額或者個人是否會違約）
 
· 多語言支援: 軟體可支援多種語言，包括英語（美國），中文（簡體），西班牙文和日語，即將發佈的版本還包括更多的語言支援。用戶使用軟體的時候，如果需要切換語言，可以通過簡單地點擊風險類比和語言功能表圖示，然後重啟Excel 即可。
· Microsoft .NET Framework 2.0/3.0: 我們已經完全升級我們的源代碼來使我們的軟體與Microsoft .NET Framework 2.0/3.0 完美地結合起來，這將使軟體可以更快速地運行並且更好地與較新的電腦相容。
 
其他細小的升級:
 
a. 動態敏感性分析圖能夠包含單格名稱以及單格地址
b. 動態和隨機優化路徑支援: 條件平均數及半標準偏差 CVar 計量
c. 展示有效邊際分析和多模型計量經濟學
d. 升級日本語用戶手冊
e. 升級西班牙語報告及介面的語言編輯
f. 線上 Risk Simulator資源菜單，更快速閱讀